O Mercantil do Brasil possui uma gestão de risco independente, cuja responsabilidade é de identificar, avaliar, controlar e monitorar os Riscos de Mercado, de Liquidez, de Crédito e o Risco Operacional .
Tal gestão se apóia no tripé formado por modelos internos que aplicam as mais atuais técnicas de gestão, ferramentas tecnológicas de última geração e uma equipe técnica capacitada e em constante aperfeiçoamento.
O monitoramento é efetuado através de relatórios diários, contando também com ferramentas de simulação de cenários de stress, permitindo ao Banco proteger-se contra situações macroeconômicas adversas.
RISCO DE MERCADO
É definido como a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes da flutuação nos valores de mercado de posições detidas por uma instituição financeira, o que inclui os riscos das operações sujeitas à variação cambial, das taxas de juros, dos preços de ações e dos preços de commodities.
No 1º semestre/08, a Política de Gerenciamento de Risco de Mercado do Mercantil do Brasil foi aprovada pelo Conselho de Administração, estabelecendo as novas diretrizes em acordo com o disposto na Resolução 3.464 do Conselho Monetário Nacional (CMN), de 26 de junho de 2007.
A gestão do risco de mercado de todas as empresas do Mercantil do Brasil é centralizada na Gerência de Riscos, da Superintendência Executiva de Gestão de Desempenho, Estratégia e Riscos, pertencente à Diretoria Executiva de Estratégia, Negócios Internacionais e Tecnologia; cabendo responsabilidades, também, ao Conselho de Administração, ao Comitê Diretivo, ao Comitê de Ativos e Passivos (CAP) e ao Comitê de Caixa.
No Mercantil do Brasil, o risco de mercado é gerenciado por meio de metodologias e sistemas condizentes com a natureza de suas operações, a complexidade dos seus produtos e a dimensão de sua exposição, bem como com a realidade do mercado nacional e internacional, permitindo embasar decisões estratégicas para a Instituição com grande agilidade e alto grau de confiança. Além do acompanhamento diário das exposições aos diversos fatores de risco e o cálculo do valor em risco (VaR), são realizados testes de estresse de flutuação das principais variáveis macroeconômicas, utilizando cenários históricos ou de mudança de premissas.
Em 1º de julho deste ano, em conformidade com a Resolução 3.490 do CMN, de 29 de agosto de 2007, foi alterada a metodologia de cálculo do capital regulatório de risco de mercado, tendo como principais aperfeiçoamentos: a classificação das operações nas carteiras de Negociação (Trading) e de Banking, e a inclusão de parcelas para outros fatores de riscos, além do das taxas de juros prefixadas, até então o único fator contemplado.
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RISCO DE LIQUIDEZ
Em relação ao risco de liquidez, a instituição mantém seus controles em conformidade com a Resolução 2804 do CMN, que estabelece a necessidade da manutenção de sistemas de acompanhamento, condizentes com as posições assumidas em todas as operações praticadas no mercado financeiro e de capitais, de modo a evidenciar o risco de descasamento decorrente dessas exposições.
Visando o atendimento dessa legislação, a instituição possui dois modelos – “mapa de descasamento dos fluxos” e “movimentação diária de produtos”. O primeiro modelo permite o acompanhamento por produto, indexador e vencimento e o segundo fornece estatísticas de entrada e saída dos produtos ativos e passivos.
Além disso, são realizadas projeções para o fluxo de caixa, baseada em base histórica de movimentação de produtos de ativo e passivo. A simulação de cenários de stress permite a identificação de possíveis problemas que possam vir a comprometer o equilíbrio econômico-financeiro da instituição.
RISCO DE CRÉDITO
O MB possui uma política e processos de crédito que visam aumentar a competitividade do MB e alavancar a carteira de operações ativas, de acordo com as melhores práticas de mercado, observando os critérios de riscos aceitáveis pelo banco.
A política de crédito do banco é voltada principalmente para:
- o monitoramento contínuo das operações de crédito;
- a verificação do controle de risco adequado existente para cada operação;
- garantir os níveis de segurança, qualidade e liquidez dos ativos do MB;
- a manutenção da flexibilidade e rentabilidade das operações de crédito do banco;
- minimizar os riscos inerentes das operações de crédito.
A decisão de crédito no banco é, basicamente, centralizada através de Mesas de Negócios, cuja função é analisar as propostas dentro de sua alçada e preparar aquelas que serão analisadas pelos Comitês de Crédito e Superior de Crédito. Contando com uma moderna estrutura e profissionais especialistas em crédito, as mesas agilizam e dão maior segurança aos negócios, absorvendo grande parte dos valores operados diariamente, inclusive exercendo também o papel de orientador dos gerentes comerciais para a estruturação de operações que melhor atendam às necessidades dos clientes.
O crédito massificado conta com o aprimoramento contínuo dos modelos de Credit Scoring para a análise das concessões de crédito. Também é utilizado o modelo de Behaviour Scoring, que atende a análise das renovações das operações. Em relação aos clientes Pessoas Físicas, o MB faz uso do processo de concessão de Limite de Crédito Pré – Aprovado, concedendo limites de crédito mediante análise de risco antecipado, permitindo agilidade e maior segurança em suas operações, através da utilização de conceito do modelo acima.
Para as Pessoas Jurídicas com faturamento até R$ 300 mil/mês, existe um modelo eletrônico estatístico, especialista em classificação automática de clientes PJ e atribuição de limites de crédito. Para os demais clientes Pessoas Jurídicas, em observância a Resolução CMN 2.682/1999, os analistas de crédito reúnem-se em sistema de Comitê, utilizando o modelo de Rating, para julgar e classificar o risco dos clientes.
Adicionalmente, o banco utiliza o sistema de GRI (Gestão de Risco de Inadimplência), cujo objetivo é de monitorar semanalmente os indicadores de performance dos clientes que possuem risco de crédito, sinalizando possível deterioração da sua capacidade creditícia, para ações preventivas.
RISCO OPERACIONAL
O Conselho Monetário Nacional, através da Resolução 3.380, normatizou a implementação da estrutura de Gerenciamento de Risco Operacional em todas as instituições financeiras sob a supervisão do Banco Central do Brasil.
A estrutura de Gerenciamento do Risco Operacional do Mercantil do Brasil está centralizada na Gerência de Risco Operacional e Compliance, subordinada à Diretoria Executiva de Crédito, Suporte Operacional e Controle. Da mesma forma como acontece com os demais processos da Instituição, a gestão centralizada resulta em maior agilidade e assertividade na tomada de decisões.
As diretrizes do Gerenciamento do Risco Operacional no Mercantil do Brasil, formalizadas pela aprovação da Política Institucional e praticadas com a adoção de procedimentos e metodologias específicas, fortalecem a prática da Instituição de tratar qualitativa e quantitativamente o Risco Operacional, identificando, avaliando, controlando e calculando seu impacto de uma forma integrada nas empresas financeiras e não financeiras do Conglomerado.
A Estrutura de Gerenciamento do Risco Operacional acompanha a variância dos diversos cenários de exposição a riscos a que o Mercantil do Brasil está sujeito, refletindo o ambiente de negócios, o comportamento da concorrência e os compromissos com os resultados que o Banco tem para com os clientes, acionistas, funcionários e a sociedade.
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